ТРИЗ-решения в
банковской деятельности
Очнев Александр Валерьевич
В настоящее время идет расширение области применения
ТРИЗ в нетехнических сферах. Одной из
таких областей является банковская деятельность. В докладе приведены реальные
примеры решений проблемы повышения доходности банка с помощью АРИЗ-85В.
СИТУАЦИЯ 1. Прибыль банка
недостаточна, что делать? В результате анализа выясняется, что на
коррсчете банка поддерживается большой остаток денежных средств для обеспечения
надежности исполнения клиентских платежей. Эти деньги не проносят доход.
1.
Система активов и
пассивов банка, предназначенная для получения прибыли в результате банковской
деятельности, включает в себя: активы: деньги на счетах, кредиты клиентам и
банкам, вложения в валюту, векселя, акции, государственные облигации, … ;
пассивы: собственные средства банка, деньги клиентов на расчетных счетах и в
депозитах, межбанковские кредиты, … .
ТП1. Если денег на коррсчете держать
много, то обеспечена надежность расчетов, но эти деньги не приносят доход. ТП2.
Если денег на счете держать мало, то остальные можно разместить в доходные
активы и получить доход, но тогда не исполнится часть клиентских платежей, что
недопустимо.
Необходимо и разместить средства в
доходные активы, и обеспечить надежность расчетов.
1.2
Изделия - клиентские платежи, доходные активы. Инструмент - деньги на
коррсчете.
1.4
Главная полезная функция банка – приносить прибыль, поэтому выбираем
ТП2.
1.5 Усиление конфликта: денег на
коррсчете нет, клиентские платежи не выполняются.
1.
Х - элемент
должен обеспечить клиентские платежи при отсутствии денег на корр. счете.
2.1
Оперативная зона – коррсчет, с которого проводятся клиентские платежи.
2.2
Оперативное время - время до поступления платежки от клиента.
Конфликтное время – время от поступления платежки от клиента до ее исполнения
(1 банковский день).
1.
Вещественно-полевые
ресурсы (ВПР). В общем случае при решении задач в финансовой сфере под
«веществами» будем понимать различные ценности, которые в балансе организаций
именуются активами, а под полями - правила взаимодействия «веществ», т. е.
законодательные акты., договоры, информацию о состоянии рынков и т. п. ВПР
системы "банк". Вещественные -
ликвидные активы: ГКО, банковские векселя, акции. Полевые - информация о
состоянии рынков, лимиты других банков на наш банк. ВПР надсистемы.
Деньги, принадлежащие другим банкам, клиентам, государству.
3.1 ИКР-1.
Х - элемент, абсолютно не усложняя систему расчетов и не приводя к
дополнительным расходам, обеспечивает появления денег в оперативной зоне (на
коррсчете) в момент поступления платежки от клиента.
1.
Усиленный ИКР. Ликвидные
активы банка, абсолютно не усложняя систему расчетов и не приводя к
дополнительным расходам, обеспечивает появления денег в оперативной зоне ( на
коррсчете) в момент поступления платежки от клиента. Деньги других банков,
абсолютно не усложняя систему расчетов и не приводя к дополнительным расходам,
обеспечивают появление денег в оперативной зоне (на коррсчете) в момент
поступления платежки от клиента.
3.3 ФП.
Деньги должны быть на коррсчете в момент поступления клиентской платежки, чтобы
исполнить ее, и не должны там быть, так как они вложены в доходные активы.
1.
ИКР-2. Деньги
сами должны появиться на счете в момент поступления клиентской платежки и ровно
столько, сколько надо для исполнения платежа, не уменьшая величину доходных
активов банка.
Информационный фонд - аналог физэффектов в данной
области это известный перечень практикующихся на рынке банковских операций,
совершаемых в рамках соответствующей законодательной базы. Кстати их на два
порядка меньше, чем фиэффектов.
Поэтому основной задачей на этом этапе при решении
финансовых проблем является такой подбор комбинации банковских операций, которые
в наибольшей степени соответствует ИКР-2.
Решение. Используем ресурсы надсистемы
- деньги других банков. Наиболее точно соответствует ИКР-2 банковская операция
"овердрафт", т. е. операция по предоставлению кредита одного банка
другому в случае, если банк-заемщик исполняет платеж клиента со своего
коррсчета в банке-кредиторе, а на коррсчете для этого не хватает денег. При
условии предварительного подписания между банками соответствующего договора
такое кредитование происходит почти автоматически.
6.1 Разработка принципиальной схемы
банковской операции. Выбрать ликвидный и доходный актив, который может служить
залогом при при сделках «овердрафт». Заключить с банком – кредитором договор и
договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг для покупки доходных
активов и одновременно – договор о предоставлении «овердрафта».
7.2 Применение многоцикловой схемы.
Переход к многоцикловой схеме осуществляется пролонгацией «овердрафта» по
схеме:
1.
Вложить средства
в ГКО, прибыль от операций с которыми облагается налогом по пониженной ставке.
2.
Используя ГКО в
качестве залога, взять кредит.
3.
Вложить средства
в ГКО.
4.
Пролонгировать
кредит.
5.
Повторить п.п. 2,
3, 4 до тех пор, пока прогнозная величина чистой прибыли на конец года не
станет максимальной.
7.4 Подзадачи, которые необходимо
решить.
1.
Выбор наиболее
доходного актива с точки зрения максимизации чистой прибыли банка с учетом
различных ставок налогов на прибыль (доходы), полученных от различных типов
банковских операций.
7.5. Дополнительные сверхэффекты:
1. возможность продавать ликвидные активы не тогда, когда
надо исполнить клиентский платеж, а тогда, когда это выгодно;
2. в случае размещения активов в ГКО, прибыль от ГКО в
1996 г. не облагалась налогом.
Использование данного решения позволило в 1996 году освободить от налога, составлявшего 43%, ВСЮ прибыль банка, в котором я тогда работал. АБСОЛЮТНО ЗАКОННО!
СИТУАЦИЯ 2 Аналитики банка прогнозируют рост на рынке акций.
Банку выгодно вложить часть средств в акции с целью получения прибыли после их
продажи, но в банке нет денег на покупку. Тривиальное решение - привлечь
межбанковский кредит под определенную процентную ставку.
АРИЗ-85В
1.1 Система активов и пассивов банка, предназначенная для
получения прибыли в результате банковской деятельности включает в себя: активы:
деньги на счетах, кредиты клиентам и банкам, вложения в валюту, векселя, акции,
государственные облигации; пассивы: собственные средства банка, деньги клиентов
на расчетных счетах и в депозитах, межбанковские кредиты, … .
ТП 1: Если купить акции, то банк получит
прибыль, но для этого необходимо привлечь денежные средства и платить за них.
ТП 2: Если не покупать акции, то не надо привлекать средства и платить за них,
но банк не получит прибыль.
Необходимо получить прибыль от покупки
акций и их последующей продажи без уплаты процентов за кредит.
1.2. Изделия - акции, инструмент -
деньги (отсутствующие, присутствующие).
1.3. Тип конфликта. Сопряженные
действия: кредит (деньги) позволяют с одной стороны получить прибыль, но
требуются дополнительные расходы в виде процентов за кредит.
1.4. ГПФ - получение прибыли, поэтому
выбираем ТП-1.
1.5. Усиление конфликта: проценты за
кредит такие большие, что заведомо приведут к общим убыткам.
1.6. Изделие - акции, приносящие доход,
инструмент - деньги (отсутствующие, присутствующие).
Конфликт: отсутствующие деньги не
позволяют купить акции.
X - элемент при минимальных изменениях в системе должен
обеспечить покупку акций без использования денежных средств.
2.1. Оперативная зона: рынок ценных
бумаг.
2.2. Оперативное время: время
прогнозируемого роста акций, время конфликта: время от покупки акций до их
продажи.
2.3. Вещественно-полевые ресурсы (ВПР).:
Инструмента - денег.
ВПР системы "банк".
Вещественные - ликвидные активы: ГКО,
банковские векселя, акции… . Полевые - информация о состоянии рынков, лимиты
других банков на наш банк.
3.1. X - элемент, абстрактно не усложняя систему (т.е. не
приводя к дополнительным расходам), устраняет необходимость в наличии денег в
течение конфликтного времени (от момента покупки до момента продажи акций),
сохраняя способность банка получить прибыль от роста стоимости акции.
3.2. X – элемент: деньги …; X – элемент - акции …; X – элемент - активы банка …
3.3. ФП.1. Деньги должны быть в момент
покупки, чтобы купить акции, и не должно их быть, чтобы не платить % за кредит.
ФП.2. Акции должны быть куплены в
течение оперативного времени, чтобы получить прибыль, и не должны быть куплены,
т.к. деньги отсутствуют.
ФП.3. Активы банка должны быть
превращены в деньги для покупки акций и не должны быть превращены, т.к.
проданные активы перестают приносить прибыль. Вариант тривиального решения:
продать активы, не приносящие при текущем состоянии рынка доход.
4.5. Для ФП.1. Применить производные от
ресурсных веществ - активов банка.
Провести расчет непосредственно активами банка - т.е. векселями, облигациями,
валютой. Данное решение порождает ФП.3.
4.5. Для ФП.2. Производные от акций
должны быть куплены, чтобы получить прибыль от роста стоимости акций без
использования денег .
Есть такие производные от акций -
фьючерсы. Фьючерс представляет собой контракт на покупку (продажу) строго
определенного количества в частном случае акций по оговоренной на данный момент
времени цене, но с расчетами через строго определенное время в будущем.
5.3. Применение типовых приемов
разрешения противоречий. Для П.1 - разделение противоречивых свойств во
времени.
Предлагается купить акции по текущей
цене с условием оплаты покупки через определенный промежуток времени и продать
эти акции до поступления даты платежа по покупке.
Фактически на этом шаге получено то же
решение, что и на шаге 4.5для ФП2.
7.5 Применение полученного ответа. Может
ли измененная система применяться по-новому.
Если у банка есть деньги на покупку
акций, то выгоднее сделать следующее
:
1. Приобрести фьючерсный контракт, заплатив только
комиссию (десятые доли процента от
стоимости акций) и внеся залог в несколько процентов от стоимости акций.
2. Деньги разместить в гарантированно растущие активы.
Сверхэффект1. В результате по сравнению с классической
куплей-продажей акций прибыль банка увеличивается, либо уменьшается убыток,
если курс акций начнет падать.
Сверхэффект.2. Продавая фьючерсы, можно зарабатывать прибыль и
при увеличении цены акций, и при ее снижении.
Выводы.
1.
Показана
применимость АРИЗ-85В для решения задач в финансовой области.
2.
Приведены примеры
определения изделия, инструмента, видов вещественных и полевых ресурсов в
финансовых задачах.